거래 시스템 예
상인들은 끊임없이 우리에게 "정확히 시스템이란 무엇입니까?"라고 묻습니다. 이 기사의 목적은 정보를 가능한 한 명확하게 제공하는 것입니다. 먼저, 시스템이 거래 컨텍스트 외부에 있는지 이해하는 데 도움이되는 몇 가지 배경 정보를 살펴 보겠습니다. 당신은 그들이 돈과 어떻게 관련이 있는지에 따라 다른 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지를 배우게됩니다. 이 기사의 두 번째 부분에서는 거래 시스템이 무엇인지 명확하게 정의하는 데 초점을 맞 춥니 다. 이 기사의 세 번째 부분에서는 시스템의 광범위한 그림, 즉 거래 계획에 중점을 둡니다. 마지막으로 시스템 개발의 핵심 요소에 중점을 두어 설명하겠습니다.
로버트 기요 사키 (Robert Kiyosaki)의 Cash-Flow Quadrant에서 그는 돈을 위해 일하는 두 종류의 사람들과 그들을 위해 일하는 돈을 가진 두 종류의 사람들을 구별합니다. 각각의 경우에서 중요한 특징 중 하나는 시스템을 다루는 방법입니다.
먼저, 비즈니스 시스템에 대한 아이디어를 살펴 보겠습니다. McDonald 's는 주요 프랜차이즈로서 기본적으로 하나의 구매 시스템입니다. 사실 McDonald 's 프랜차이즈를 사시는 분은 프랜차이즈 운영 시스템을 익히려면 약 6 개월 동안 햄버거 대학에 가셔야합니다. 음식 배달, 음식 준비, 고객 인사, 1 분 이내에 봉사, 청소 등의 시스템이 있습니다. 이 모든 시스템은 고등학교 중퇴자 일 수도있는 대학 학위와 직원이있는 관리자가 쉽게 수행 할 수 있습니다 . 다시 말해서, 시스템은 반복적이며 16 세에 달하는만큼 간단하고 밝을 수도없는 사람입니다. 많은 사람들이 고객으로 복귀 할 수있을 정도로 잘 작동합니다.
이제 시스템의 정의를 알고 4 가지 현금 흐름 사분면의 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지 살펴 보겠습니다.
종업원 : 기본적으로 종업원은 보안에 의해 동기 부여됩니다. 그들은 직업을 가지고 있으며 돈을 얻기 위해 일을합니다. 종업원은 기본적으로 시스템을 운영합니다. 그들은 그들이 시스템을 운영하고 있다는 것을 반드시 알 필요는 없지만 그것이 그들의 기능입니다. 예를 들어, McDonald 's의 한 직원이 고객을 맞이하고 주문할 것입니다. 이 직원은 기본적으로 "고객 인사말"시스템을 운영하고 있습니다.
대부분의 직원은 시스템을 이해하지 못합니다. 대신, 그들은 자신의 직업이 무엇인지 압니다. 그리고 이것은 상인이되거나 상인으로 일하는 직원이 전형적입니다. 그들은 일반적으로 "어떤 주식을 사야합니까?" "시장은 무엇을 할 것입니까?"또는 "어떻게해야합니까?"와 같은 질문을합니다. 우리는 우리가 얻는 질문에 항상 그것을 봅니다. 예를 들어, 제가이 글을 쓰는 동안 신사분이 CNBC에 전화를 걸어 손님에게 "시장이 '전쟁'과 관련하여 어떤 방향으로 가고 있다고 생각합니까? 그리고 어떻게하면 이익을 얻을 수 있을까요?"라고 물었습니다. 일반적으로 직원의 질문입니다. 그리고 그들은 "나는 무엇이든을 정말로 이해하지 못합니다. 무엇을 해야할지 말해주세요!"라고 말합니다. 금융 미디어는 직원 투자자 / 상인의 질문에 대답함으로써 번성합니다.
자영업자 : 자영업자는 근본적으로 통제력과 동기 부여에 의해 동기 부여됩니다. 이 동기가 대부분의 거래자가 가지고있는 편견을 구성하는 방법에 대해 자주 이야기했음을 주목하십시오. 올바른 필요성과 시장 통제의 필요성. 자영업자는 전체 시스템입니다. 그들은 기본적으로 그들이 모르는 러닝 머신 위에서 달리고 있습니다. 그리고 일하는 사람이 많을수록 피곤해집니다.
직원과 마찬가지로 자영업자도 돈을 위해 일하고 있습니다. 그러나 그들은 책임감 때문에 조금 더 좋아합니다. 그들은 더 열심히 일하면서 돈을 더 많이 벌 수 있다고 생각합니다. 하지만 대부분은 열심히 노력하면 피곤해집니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 그것을 올바르게 할 수있는 유일한 사람들이라고 생각하면서 앞으로 계속 쟁기질을합니다.
앞에서 말했듯이, 자영업자는 기본적으로 시스템입니다. 그리고 그들은 시스템의 상당 부분을 차지하기 때문에 시스템을 볼 수없는 경우가 종종 있습니다. 그들은 모든 세부 사항에 갇혀있다. 또한, 그들은 물건을 "복잡하게"만들고 싶어하는 강한 경향이 있습니다. 그들은 항상 완벽주의를 찾고 있으며 완벽한 시스템이 복잡해야한다고 믿습니다. 그들은 항상 내 시스템을 완벽하게 만들 것인가? 라고 묻습니다.
많은 사람들이 자영업 정신 - 의사, 치과 의사 및 기타 기본적으로 모든 시스템이있는 중소기업이있는 전문가들과 거래합니다. 이것은 그들이 아는 경향이 있고 그들은 같은 방식으로 거래에 접근합니다. 이 전략이 거의 작동하지 않더라도 그들은 "작동 할 때까지"복잡성을 계속해서가집니다. 자영업자는 지속적으로 변경되는 임의의 시스템을 가질 가능성이 있습니다.
사업주 : 훌륭한 사업주는 1 년 동안 사업을 떠나서 이전보다 더 잘 운영 될 수 있어야합니다. 이것은 이상적인 유형의 진술이지만, 이론적 진리가 있습니다. 이것은 비즈니스 소유자의 직무가 비즈니스를 운영 할 수있는 시스템 그룹을 디자인하여 직원이 스스로 (또는 최소한 관리자를 통해) 일할 수 있기 때문에 발생해야합니다. 즉, 비즈니스 소유자는 시스템을 설계하는 사람이며 일반적으로 간단한 시스템입니다.
비즈니스 소유자는 일반적으로 이전에 비즈니스를 운영 한 것과 같은 방식으로 프로세스에 접근하면 거래 영역에서 매우 잘 수행합니다. 물론 비즈니스 주인은 대개 훨씬 낮은 임금으로 거래 시스템을 운영하기 위해 누군가를 고용 할 것입니다.
The New Market Wizards에서 인터뷰 한 Tom Basso (1)는 나와 함께하는 워크샵을 할 때 항상 자신을 사업가 1 명과 상인 2 명이라고 묘사했습니다. Tom의 관점의 일부는 조직의 인간이 반복해서 반복해야하는 반복적 인 작업을 찾는 것이 었습니다. 그가 그러한 일을 발견했을 때, 그의 임무는 그 일을 인간의 손에서 벗어나는 프로그램을 개발하는 것이 었습니다. 일상적인 컴퓨터 프로그램은 간단한 시스템의 좋은 예입니다.
투자자 : 사분면의 마지막 사람이 투자자입니다. 투자자는 사업에 투자하는 사람이며 가장 중요한 기준은 "사업 수익률은 얼마입니까?"즉, 이 사람은 계속해서 "내가이 투자에 돈을 넣으면, 어떤 종류의 수익을 얻을 것인가? "고수익 투자 (예 : 주식에 대한 높은 수익)는 일반적으로 돈을 투자하는 좋은 사업입니다.
로버트 키요 사키 (Robert Kiyosaki)는 이것을 돈이 부를 것으로 변환되는 사분면으로 묘사합니다. 부유층은 기요 사키에 따르면 수입에서 70 %를 임금으로, 소득에서 30 %를 임금에서 끌어 낸다.
대부분의 거래자는 아마도이 정의에 의해 투자자가 아닙니다. 그들은 낮은 주식을 팔거나 높은 주식을 팔고 있습니다. 결과적으로 돈을 벌기 위해해야 할 일이 있습니다. 대조적으로 투자자는 일반적으로 돈을 넣을 수있는 장소를 찾고 사람들이 아무 것도하지 않고 25 % 이상의 수익률을 산출하는 사람들입니다. 이러한 유형의 수익을 얻는 방법을 알고 있다면 가능한 한 오랫동안 투자를 유지하려고합니다. 많은 하이테크 주가는 25 %를 훨씬 넘는 이익 성장률을 보이고 있었고, 그렇게했을 때 가격은 투자자가 원하는 것이기 때문에 극적으로 상승했습니다. 그러한 투자의 문제점은 영원히 계속 될 수 없다는 것입니다. 많은 사람들이 지난 몇 년 동안 그것을 발견했을 것입니다.
거래 시스템이란 무엇입니까?
대부분의 사람들이 거래 시스템으로 생각하는 것, 나는 거래 전략을 부릅니다. 이것은 8 부분으로 구성됩니다 :
시장 필터.
조건에 따라 다릅니다.
엔트리 신호.
최악의 경우 정지 손실.
R e-entry가 적절한 경우.
위치 크기 조정 알고리즘 및.
시장 상황에 따라 여러 시스템이 필요합니다.
시장 필터는 시장이 시스템에 적합한 지 판단하기 위해 시장을 보는 방법입니다. 예를 들어, 우리는 조용한 동향 시장, 불안정한 동향 시장, 평온한 조용한 시장 및 변동이 심한 시장을 가질 수 있습니다. 물론, 인기 급상승 시장은 강세이거나 약세를 보일 수 있습니다. 시스템은 이러한 시장 조건 중 하나에서만 잘 작동합니다. 결과적으로 시스템의 작동 확률이 높은지 여부를 판별하는 필터가 필요합니다. 당신은 당신의 시스템을 교환해야합니까?
설정 조건은 심사 기준에 해당합니다. 예를 들어, 주식 거래를하는 경우 언제든지 투자하기로 결정한 7,000 개 이상의 주식이 있습니다. 결과적으로 대부분의 사람들은 50 가지 이하의 주식을 줄이기 위해 일련의 심사 기준을 채택했습니다. 스크린의 예로 윌리엄 오닐 (William O'Neil)의 CANSLIM 기준 2 또는 양호한 PER 또는 양호한 PEG 비율을 지닌 주식 또는 경영진 및 자산 수익과 관련된 기본 화면에 대한 가치 화면이 포함될 수 있습니다. 7 일 연속 주식을 보는 것과 같이 입장하기 바로 전에 기술 설정을 할 수도 있습니다.
엔트리 신호는 초기 화면을 충족하는 주식에 사용하는 고유 한 신호로 언제 어디서 입력 할 것인지 결정할 수 있습니다 (길거나 짧음). 진입을 위해 사용할 수있는 모든 종류의 신호가 있지만 일반적으로 특정 설정이 발생한 후 발생하는 어떤 방향의 움직임이 관련됩니다.
거래 시스템의 다음 요소는 보호 중지입니다. 이것은 경험하고 싶은 최악의 손실이며 1R (또는 초기 위험)을 정의합니다. 귀하의 중지는 시장에서 오랫동안 주식을 유지할 수있는 가치 (예 : 주식 가격의 25 % 하락) 또는 시장이 당신에게 불리하게되면 신속하게 빠져 나갈 수있는 가치 일 수 있습니다 (예 : 25 센트 드롭). 보호 스톱은 절대적으로 중요합니다. 시장은 영원히 올라가지 않으며 영원히 내려 가지 않습니다. 자신을 보호하기 위해 정류장이 필요합니다. 내가 당신의 재정적 자유에 대한 당신의 길을 무역에서 말했듯이, 보호의 중단없이 시장에 진입하는 것은 빨간 불을 무시하고 마을을 운전하는 것과 같습니다. 궁극적으로 목적지에 도착할 수도 있지만 성공적이고 안전하게 수행 할 가능성은 매우 희박합니다.
거래 시스템의 다섯 번째 구성 요소는 재진입 전략입니다. 꽤 자주 포지션에서 벗어나면 주식은 이전 포지션을 선호하는 방향으로 돌아서게됩니다. 이러한 상황이 발생하면 원래의 설정 및 진입 조건에 포함되지 않은 이익을 얻을 수있는 완벽한 기회를 얻을 수 있습니다. 결과적으로 재진입 기준에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 언제 닫힌 위치로 돌아가고 싶습니까? 어떤 조건에서 이것이 가능하며 어떤 기준으로 재진입을 유발합니까?
거래 시스템의 여섯 번째 구성 요소는 이탈 전략입니다. 출구 전략은 매우 간단 할 수 있습니다. 예를 들어 주가가 새로운 최고치를 기록 할 때마다 종가를 75 %로 조정하는 것은 25 %의 종가에 불과할 수 있습니다. 정지는 항상 조정되며, 절대로 조정되지 않습니다.
그러나 후행 중지와 함께 가능한 많은 출구가있을 수 있습니다. 예를 들어 하루 동안 큰 변동성 변동 (예 : 평균 일일 변동성의 1.5 배)이 좋은 출구입니다. 중요한 이동 평균 (예 : 50 일)을 초과하면 큰 문제가 될 수 있습니다. 기술적 신호는 좋은 출구입니다 (예 : 중요한 추세선 위반).
이탈은 시스템에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 그것은 당신이 완전히 통제 할 수있는 귀하의 거래에서 하나의 요소입니다. 그리고 시장에서 돈을 벌거나 작은 손실을 입을 지 여부를 통제하는 것은 당신의 출구입니다. 출구 전략에 많은 시간을 할애하고 생각해야합니다.
시스템의 일곱 번째 구성 요소는 위치 크기 조정 알고리즘입니다. 포지션 사이징은 당신이 거래하는 금액을 통제하는 시스템의 부분입니다. 얼마나 많은 주식을 사야할지 결정합니다. 일반적인 권장 사항은 포트폴리오의 1 %를 지속적으로 위험에 처하는 것입니다. 따라서 25,000 달러의 포트폴리오를 보유하고 있다면 250 달러 이상의 위험을 감수하고 싶지 않을 것입니다.
10 달러에 주식을 사려고한다고 가정 해 봅시다. 주식이 25 % 하락하여 7.50 달러로 떨어지면 25 %의 상승세를 유지하기로 결정했습니다. 귀하의 중지는 주당 위험이므로, 2.50 달러 위험을 $ 250로 나누어 구매할 주식 수를 결정하십시오. $ 2.50가 $ 250에 100 번 들어가기 때문에 100 주식을 구입할 것입니다. $ 1,000 상당의 주식 (100 주당 $ 10.00) 또는 위험의 4 배인 $ 250를 매입 할 것입니다. 귀하의 중지가 구매 가격의 25 %이기 때문에 이는 의미가 있습니다. 따라서 위험은 전체 투자의 25 %가됩니다. 포지션 사이징에 대해 더 알고 싶다면 재정 자유에 대한 귀하의 길, 포지셔닝 사이즈 결정 가이드 및 포지션 사이징 E - 러닝 코스 소개를 읽어보십시오.
마지막으로, 각 유형의 시장에 대해 여러 거래 시스템이 필요합니다. 최소한 유행 시장 및 평평한 시장을위한 또 다른 시스템이 필요합니다.
전체 거래 시스템 : 거래를위한 사업 계획 3.
대부분의 사람들이 거래 시스템을 고려하는 것은 단순히 전체 사업 계획의 일부가되어야하는 거래 전략이라고 말한 것을 기억하십시오. 전반적인 사업 계획이 없으면 많은 사람들이 여전히 돈을 잃을 것입니다. 거래 전략을 수립하는 전반적인 맥락, 즉 사업 계획을 살펴 보겠습니다. 나는이 주제에 대해 광범위하게 글을 썼다. 그러므로이 기사의 목적을 위해 다음은 단지 간략한 개요이다.
다음은 훌륭한 거래 계획을 위해 필수적인 것으로 간주되는 사항에 대한 요약입니다.
1) 요약. 대개 이것은 작성된 마지막 섹션입니다. 계획의 모든 내용을 검토하고 요약 형식으로 제시합니다. 계획의 목적을 자세히 기술해야하며 목표를 달성하는 방법을 자세하게 기술하지 않아야한다.
2) 사업 설명. 사업 설명에는 사업의 사명, 사업 및 그 역사의 개요, 제공하는 제품 및 서비스 (상인으로서의 자본 및 위험 통제의 증가), 운영, 필요한 장비와 같은 운영 고려 사항 및 사이트 위치, 직원 및 조직 (있는 경우)을 관리합니다. 이 모든 주제는 상당히 자명하지만, 계획의 일부로 작성하는 데 시간을 할애해야합니다.
3) 산업 개요 및 경쟁. 업계 개요에서는 시장에 영향을 미치는 요소를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어 그의 웹 사이트에있는 Ed Yardeni는 시장에 영향을 미치는 10 가지 주요 요소를 열거합니다. 여기에는 전 세계적으로 경쟁적인 경제, 혁신 혁명, 인터넷에 대한 무선 액세스, 하이테크 도구에 액세스하고 그 결과로 비즈니스를 변경하는 저 기술 회사, 생산성을 높이기 위해 외주 처리해야하는 필요성 및 기타 많은 주제가 포함됩니다. 자세한 정보는 yardeni를 참조하십시오. 또한 경쟁자가 누구인지 / 알아야합니다. 누구와 거래하고 있니? 그들의 신념은 무엇입니까? 그들이 갖고있는 장점은 무엇입니까? 그들이 갖고 있지 않은 장점은 무엇입니까?
4) 자기 지식 섹션 : 당신은 당신의 강점과 약점을 알아야하고이 섹션에 나열해야합니다. 자신의 강점을 활용하고 약점을 피하는 방법을 알아야합니다.
5) 귀하의 거래 계획 자체. 전술적 거래 계획은 거래 계획의 일부 여야하지만 (a) 계획의 기초가되는 거래 신념, (b) 전략적 제휴 및 (c) 계획 할 내용 교육과 코칭 측면에서 그렇다.
6) 귀하의 트레이딩 에지 : 귀하의 트레이딩 플랜에는 귀하가 시장에 가지고있는 모든 트레이딩 에지의 목록이 포함되어야한다고 생각합니다. 당신이 당신의 가장자리를 목록으로 만들 때, 당신은 그 (것)들을 수시로 검토 할 수 있고 당신이 그 (것)들을 이용한다는 것을 확인하십시오. 예를 들어, 귀하의 에지는 a) 거래 할 필요가 없다는 사실, b) R - 배수 및 위치 사이징 (사람들이 이러한 개념에 대해 모르는 사람들보다 큰 우위를 차지함), c ) 우수한 주식 거래를하기 위해 레벨 II 화면을 읽을 수있는 능력, d) 정보 출처, e) 매일 미리 게임 계획을 세울 수 있도록 미리 계획 할 수있는 능력, f) 10 가지 작업을 수행하는 데 필요한 기술 g) 자신과 당신의 강점과 약점에 대한 지식. 이것은 평균 상인 / 투자자가 가질 수있는 가능한 모서리의 표본 일뿐입니다.
7) 재무 정보. 이 섹션에는 세 부분이 포함되어야합니다. 첫 번째 부분은 예산입니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 할? 거래 프로세스는 어떤 비용을 지불합니까? 두 번째 부분은 현금 흐름표가됩니다. 귀하의 계획은 현금 흐름 측면에서 이해가됩니까? 마지막으로 세 번째 부분에는 손익 계산서가 포함됩니다. 거래 내역이없는 경우 과거 기록 테스트 및 용지 거래를 기반으로 견적을 작성해야합니다.
8) 최악의 경우 비상 계획. 거래 계획에서 설명하지 않거나 계획하지 않은 것이 항상 발생합니다. 이 요소들을 어떻게 다룰 것입니까? 이런 일이 생기면 무엇을 할 것입니까? 이 요소들이 올 때 어떻게 결정할 것입니까?
더 많은 정보를 원한다면 비즈니스 계획에 전념 한 Market Mastery 뉴스 레터가 있습니다.
시스템 개발.
미 육군의 시스템 전문가 인 켄 롱 (Ken Long)과의 인터뷰를 다시 검토하고 있습니다. 다음은 Ken이 시스템 개발에 관해 말한 내용입니다.
자신이 누구인지 정의하십시오. "계획 또는 시스템 설계를 수행하기 전에 자신이 누구이며 목표가 무엇인지 철저하게 이해해야합니다. 개인 투자자, 개인 헤지 펀드 매니저, 공적 뮤추얼 펀드 매니저, 트러스트 매니저는 다양한 역학, 시간 틀 및 리스크 프로파일을 갖게됩니다. 이것은 최종 제품이 그룹 또는 개인의 환경과 역동성에 적합해야한다는 점에서 시스템 설계와 관련됩니다. 이러한 기본 사항을 고려하지 않고 시스템 설계에 뛰어 들면 미래의 문제의 씨앗을 뿌릴 것입니다. "
목표 : "거래 시스템 설계에서 문제는 시스템에서 달성하고자하는 것을 정의하는 것입니다. 시스템 개발에서 발생하는 많은 아이디어, 사건, 상황 및 조정으로 당신의 목표를 분명히해야합니다. 어디로 가는지 모를 경우 오래된 도로가 할 것입니다. "
"목표는 선택을 내리고 행동의 우선 순위를 정하는 기초를 제공합니다. 이것은 목표가 정적이라고 말하는 것이 아닙니다. 사실, 시스템이 성숙 될 때 예기치 않은 제한이나 이점을 발견 할 때 변경 될 수 있습니다. 그러나 당신이 시작하기 전에 당신을 안내 할 초기 목표와 목표를 가져야합니다. "
교정 : "시스템이 배치되고 작동 된 후에 시스템을 교정하는 과정의 일부는 목표가 당신이 된 사람이나 조직에 여전히 적합한지를 확인하는 것입니다. 이는 시스템 설계의 매우 흥미로운 부분입니다. 제한된 목표로 시작하여 "imagineering"단계에서 발견 한 디자인 팀에 얼마나 자주 참여했는지 말할 수 없습니다. 우리는 우리의 시각을 조정하여 훨씬 적은 비용으로 훨씬 더 많은 것을 성취 할 수있었습니다. 그러나 어딘가에서 시작해야합니다. 목표로 시작하지 않으면 바퀴를 돌고 있습니다. "
나는이 질문을 Ken에게 제기했다 : "이 부분은 매우 중요합니다. 시스템이 작동하는지 여부는 어떻게 알 수 있습니까? 성능 벤치 마크는 무엇입니까? 시스템이 작동하지 않는다는 것을 아는 기준은 무엇입니까? 이러한 기준에 부합하면 어떻게 의사 결정을 내릴 수 있습니까? 모든 것을 스크랩하거나 위치 조정을 조정할 예정입니까? & quot; 이러한 모든 질문은 훌륭한 거래 시스템을 개발하고 운영하는 데 중요합니다.
시스템 내 의사 결정 방법.
Ken이이 중요한 주제에 대해 언급 한 내용은 다음과 같습니다.
"당신이 미리 결정을 내리는 방법을 찾지 못한다면, 처음으로 어려운 결정을 내릴 때 분명히 결정해야 할 것입니다. 현장에서 결정을 내리지 않고 가이드 라인이 없다면 두 가지 문제가 있습니다. 1)해야 할 일을 파악하고 2) 어떻게해야하는지. 그리고 이러한 문제는 큰 스트레스와 제한된 시간에 직면해야합니다. 의사 결정 메커니즘을 미리 결정할 수 있도록 침착하게 의사 결정 프로세스를 정리하는 것이 낫습니다. "
"육군에서는 대개 처음으로 적과의 첫 번째 접촉에서 살아남는 계획이 없기 때문에 계획의 목표는 다양한 시나리오에 적용 할 수있는 다양한 대안을 개발하는 것입니다. 리허설과 분석을 통해 어떤 전략이 주어진 조건에 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 전략 개발의 목표는 의사 결정자에게 폭 넓은 우발 상황을 포괄 할 수있는 강력한 메뉴를 제공하는 것입니다. "
"그런 다음 일반적인 시스템 개발에서 우리는 광범위한 조건을 포괄 할 수있는 견고하고 단순한 계획을 모색합니다. 이렇게 미리 계획을 세우면 세계가 당신의 계획에 적응하도록 강요하지 않습니다. 시장이나 세계가 말하는 것과 상관없이 전략에 대한 사랑에 빠져 감정적으로 투자를하면 적응력과 학습력이 떨어집니다. "
"거래 시스템의 현실적인 예는 계산 된 시스템 기대치에 대해 매월 실제 거래 실적을 확인하고 변동의 통계적 중요성을 결정하기로 결정한 상인 일 수 있습니다. 그는 하나 또는 두 표준 편차보다 큰 결과가 거래를 중단하고 시스템을 재조정하거나 거래 모델 및 기본 가정의 타당성을 재확인하는 신호라고 결정할 수 있습니다. 실제 기대치가 예상 기대치에 근접하면 상인은 그가 목표치에 도달했다는 것을 안다. 최신 제조 시스템에서이 개념을 "통계 프로세스 제어"라고합니다.
"이것은 생산 시스템이 생산 시스템이 공차를 벗어 났을 때 시스템의 컨트롤러가 알 수있게 해주 며 출력 품질을 떨어 뜨려 라인이 멈추고 장비가 수리되는 시점까지 저하시킵니다."
나는 많은 거래 시스템이 자동화되어 있다는 사실에 비추어 그의 조언이 어떻게 적용되는지 Ken에게 물었다. 그가 응답 한 방법은 다음과 같습니다.
"정보화 시대의 일반적인 문제는 엄청난 양의 데이터를 수집하고 분석 및 처리 할 수있는 자동화 된 의사 결정 지원 시스템을 광범위하게 제공하고 우리가 지정할 수있는 기준에 따라 행동을위한 의사 결정 패키지를 제시하는 것입니다 . 나는 이것들을 많이 사용한다. 그러나 이러한 작업을 수행하는 핵심은 기본 비즈니스 모델 및 시스템 논리를 이해하는지 확인하는 것입니다. 컴퓨터로 작업을 자동으로 수행 할 때 컴퓨터가 계산하고 필터링하는 내용을 이해해야합니다. 나는 그들이 어떻게 작동 하는지를 알기 전까지는 전동 공구를 사용하지 않을 것이고 나는 시뮬레이션에서 그 사용법을 익혔다. "
"시스템 설계 워크샵 4에서 설명한 준비 작업을 모두 마쳤으며 거래 의사 결정을 내릴 수있는 올바른 신호를 제공하는 지표를 선택했다면 할 수있는 일은 신호를 사용하는 것입니다 당신의 결정. 그러나 시스템을 주기적으로 교정해야 올바른 신호를 선택했는지 확인하고 작업이 올바른지 확인할 수 있습니다. 그래도 그 일을하지 않았다면, 최신 핫 지표를 선택하고 거래 시스템에 적합한 지 여부와 상관없이이를 사용하고있는 경우 일 수 있습니다. 광고 된대로 작동하지 않을 경우, 다음 번 출시 예정인 아이디어를 위해 해당 광고를 덤프 할 수 있습니다. 그럼 당신은 시스템 상인이 아니에요, 당신은 광고에만 반응하고 있습니다. "
1. 우리는 두 가지 뉴스 레터 백 이슈를 가지고 있는데, 그 중 더 많은 것을 알고 자하는 사람들을 위해 Tom Basso와 인터뷰했습니다. 자세한 내용은 919-466-0043로 전화하십시오.
2. William O'Neil, 돈을 버는 법. 뉴욕 : McGraw-Hill, 1987.
3. 우리는 사업 계획 개발을 위해 필요한 상인을위한 사업 계획에 관한 오디오 프로그램을 가지고 있습니다.
4. 켄싱턴 워크샵은 매년 1 ~ 2 회 제공되는 워크샵에 적합한 우승 트레이딩 시스템을 개발하는 방법입니다.
무역 시스템 : 무역 시스템이란?
거래 시스템은 단순히 주어진 형평에 대한 진입 점과 종점을 결정하는 특정 규칙 또는 매개 변수의 그룹입니다. 신호라고하는 이러한 점은 실시간으로 차트에 표시되는 경우가 많으며 거래의 즉각적인 실행을 촉구합니다.
이동 평균 (MA) 확률 론적 발진기 상대 강도 Bollinger Bands & reg; 흔히 이러한 형태의 지표 중 둘 이상이 규칙 생성에 결합됩니다. 예를 들어, MA 교차 시스템은 장기 및 단기간의 두 가지 이동 평균 매개 변수를 사용하여 규칙을 만듭니다. "단기간이 장기간에 걸쳐 교차로를 구입하고 그 반대가 사실 일 때 판매하십시오." 다른 경우 규칙은 하나의 지표 만 사용합니다. 예를 들어 상대 강도가 특정 수준을 초과하지 않는 한 모든 구매를 금지하는 규칙이 시스템에있을 수 있습니다. 그러나 이것은 거래 시스템을 만드는 모든 종류의 규칙들의 조합입니다.
전반적인 시스템의 성공은 규칙이 얼마나 잘 수행되는지에 달려 있기 때문에 시스템 트레이더는 위험을 관리하고 무역 당 얻는 양을 늘리고 장기적인 안정성을 확보하기 위해 시간을 최적화합니다. 이것은 각 규칙 내에서 다른 매개 변수를 수정하여 수행됩니다. 예를 들어, MA 교차 시스템을 최적화하기 위해 상인은 어떤 이동 평균 (10 일, 30 일 등)이 가장 잘 작동하는지 테스트 한 다음 구현합니다. 그러나 최적화는 결과를 약간의 마진으로 개선 할 수 있습니다. 궁극적으로 시스템의 성공 여부를 결정하는 데 사용되는 매개 변수의 조합입니다.
거래에서 모든 정서가 사라집니다 - 감정은 종종 개인 투자자의 가장 큰 결함 중 하나로 인용됩니다. 손실에 대처할 수없는 투자자는 자신의 결정을 추측하고 돈을 잃게됩니다. 미리 개발 된 시스템을 엄격히 준수함으로써 시스템 트레이더는 어떤 결정을 내릴 필요를 피할 수 있습니다. 일단 시스템이 개발되고 확립되면 거래는 자동화되기 때문에 경험적이지 않습니다. 인간 비효율을 줄임으로써 시스템 트레이더는 이익을 증가시킬 수 있습니다.
거래 시스템은 복잡합니다 - 이것이 가장 큰 단점입니다. 개발 단계에서 거래 시스템은 기술적 분석, 경험적 의사 결정 능력 및 매개 변수 작동 방식에 대한 철저한 지식을 요구합니다. 그러나 자신의 거래 시스템을 개발하지 않더라도 사용중인 매개 변수를 구성하는 매개 변수에 익숙해 져야합니다. 이 모든 기술을 습득하는 것은 어려울 수 있습니다.
거래 시스템 예
무역 시스템 101.
시장의 대다수는 기본적으로 많은 계획없이 거래합니다. 대부분의 사람들은 시장에서 돈을 벌기 위해해야 할 일은 청취 분석가의 권고 사항이나 속보에 불과하다고 생각합니다.
& quot; 재생 & quot; TV 나 인터넷에서 말하는 헤드의 뉴스를 사용하는 시장은 결국 돈을 잃어 버렸고 종료되었습니다. 이 게임에서 플레이어의 90 % 이상이 잃고 90 %가 뉴스를 사용하여 거래합니다. 흠. 여기에 상관 관계가있는 걸까요?
거래는 슬롯 머신을하는 것과 같았습니다.
옛날 옛적에, 나는 또한 거래 아이디어에 대한 뉴스 스캔에 빠져 들었다. 때때로 나는 좋은 승리를 잡을 것입니다. 하지만 슬롯 머신을 플레이하는 것과 같았습니다. 나는 계속 플레이 할 수있는 충분한 시간을 얻었습니다.
저는 항상 분석적인 유형의 사람 이었으므로 반복 가능한 거래 방법을 찾기 시작했습니다. 성공적인 상인에 대한 여러 인터뷰를 읽은 후에 전산화 된 길을 가기로 결정했습니다. 전 세계에서 가장 많이 거래되는 많은 상인들이 컴퓨터로 시스템을 사용하여 매매 신호를 생성했으며 이는 거래가 어떻게 이루어져야하는지에 대한 나의 아이디어에 잘 부합합니다.
10 년 전이었고 그 당시에는 트레이딩 시스템에 대해 10,000 % 더 많은 것을 배웠고 무엇이 그것들을 똑딱 거리게 만들었습니다.
무역 시스템 철학.
트레이딩 시스템 디자인의 철학은 미래에 일어날 일의 확률을 파악하기 위해 과거를 사용하는 것입니다. 그렇다고 미래를 예측할 수있는 것은 아닙니다.
나는 포커 같은 카드 게임을하는 것처럼 거래하는 것을 생각합니다. 큰 차이점은 포커에 대한 규칙이 매우 잘 확립되고 반복 가능하다는 것입니다. 주식 시장에서는 규칙이 게시되지 않으므로 과거를 사용하여 게임이 어떻게 진행되어야하는지에 대한 규칙을 제시해야합니다. 나는 내 아이디어를 컴퓨터에 넣었으며, 나는 그 규칙들로 과거에 (돈을 벌어서) 잘했는지를 알려준다.
태양 아래에서 새로운 것은 없습니다.
미래는 알 수 없지만 과거에 어떤 일이 있었는지 아는 것은 미래 결과의 가능성을 엿볼 수 있습니다. 결국, 인간의 감정은 1000 년 전과 동일합니다. (그리고 나는 시장에서 악용 할 수있는 가장자리를 만드는 것이 이러한 감정이라고 주장합니다.)
주식 시장에서 점수를 유지하는 가장 기본적인 방법은 얼마나 자주 돈을 벌는가하는 것입니다. 30 %의 시간을 얻었지만 승자가 패자의 3 배가된다면 돈을 벌 수 있습니다.
대부분의 거래자들은 돈을 벌기 위해 게임을하는 대신 자신의 자존심에 너무 많이 집중합니다. 그렇기 때문에 부풀어 오르는 IQ가있는 아인슈타인 유형의 두뇌 척도조차도 거래에서 실패합니다. 감정을 그림에서 빼고 조건에 따라 경기에 집중하면 일정한 부를 얻을 수 있습니다.
번호를 크 런치.
시장에서 돈을 벌기에 충분하지 않습니다. 나는 돈을 많이 벌고 싶을뿐만 아니라, 가능한 한 내돈을 줄이면서 그렇게하고 싶다. 1 년에 80 %를 만들었지 만, 그 시간 동안 60 %의 수익을 줄여야했습니다. 글쎄, 그건 좋은 거래 시스템이 아니야. 사실, 그와 같은 거래 시스템은 미래의 어떤 시점에서 모든 돈을 잃을 수 있습니다.
그렇다면 잠재적 인 시스템을 찾는 방법은 무엇입니까? 테스트, 테스트 및 재시험. 나는 기술적 분석을 사용하여 내 거래를 찾지 않는다고 말하고 싶다. 나는 테스트 된 분석을 사용한다.
나는 몇 시간 동안 차트를 쏟아 부어 가장자리가 보이는 것을 볼 것입니다. 그런 다음 내 생각을 컴퓨터 (또는 컴퓨터가 얼마나 많은가에 따라 컴퓨터)에 프로그램 할 것입니다. 다음으로, 나는 컴퓨터에 공급 한 다양한 지표의 조합을 테스트하여 거래 기준을 조정할 것입니다.
모두 새로운 컴퓨터조차도 15 년 이상 동안 수천 개의 주식을 처리하는 데 어려움을 겪고 있기 때문에이 프로세스는 매우 오랜 시간이 걸립니다. 그렇게하기가 어렵다면, 나는 올바른 길을 가고 있다는 것을 압니다. 그것이 쉬운 경우에, 모두는 그것을하고있을 것이고 나는 가장자리가 없을 것입니다.
이득 / 통증 비율과 다른 많은 통계를 입력하십시오.
성능을 측정하는 가장 일반적인 통계 중 하나는 MAR 비율입니다. 기본적으로 복합 연평균 성장률 (CAGR)을 얻은 다음 그 기간 동안 최악의 수익 감소로 나눕니다. 그래서 제 트레이딩 시스템의 연평균 성장률이 50 %이고 최악의 하락률이 25 %라면 MAR 비율은 2.0입니다. 더 커질수록 좋습니다.
일반적으로 시간대가 짧을수록 거래가 많을수록 MAR이 커집니다. Profit Taker와 같은 매우 단기간의 거래 시스템은 1929 년 이후 최악의 곰 시장에서도 3 월경에 3 월을 보냈습니다. 자본 삭감으로 자기 자본을 살펴보면 꾸준한 금리 업체라는 것을 알 수 있습니다.
더 긴 거래 기간을 다룰 때, 이득 / 고통 비율은 더 작게되는 경향이 있습니다. 이익은 거래가 적고 수익률이 매우 클 수 있지만 이러한 시스템은 수시로 적중률이 더 높습니다. 경향 추종 시스템은 주식 시장에서 낮은 MAR 비율을 갖는 경향이 있습니다.
내게 또 다른 중요한 통계는 새로운 주식 최고봉 사이의 시간 길이입니다. 나는 새로운 자산을 높이기 전에 12 개월 이상 시스템을 거래하고 싶지 않습니다. 오래 끌기를 계속하면 집중하기가 매우 어렵습니다.
MAR 비율은 이해하기 쉽지만, 부족하다는 것을 알게됩니다. 성장률과 최악의 인출 만 알면 충분하지 않습니다. 나는 큰 쇠퇴뿐 아니라 새로운 형평성 최고점 사이의 시간 길이에 대해서 나에게 불리한 숫자를 사용하고 싶습니다. 피터 마틴 (Peter Martin)은 그저 그런 일을하는 궤양 지수를 제시했습니다.
그것은 0 (드로우 다운이없는 완벽한 직선)과 100 (항상 드로우 다운 시스템이 있습니다. 이것은 분명히 궤양을 줄 것입니다) 사이의 수를 제공합니다.
귀하의 주식 곡선을 통해함으로써, 그것은 당신이 주식 절정 아래에있어 때마다 축소에 의해 당신을 벌칙. 그런 다음 연간 성장률을 궤양 지수로 나눌 수 있습니다. 나는 이것이 시스템을 비교하는 가장 좋은 방법이라고 생각한다. 피터 마틴 감사합니다.
위험을 낮게 유지하면서 돈을 벌기 위해서는 적절한 돈과 위험 관리를 사용해야합니다. 대부분 이것을 거래로 생각한 것으로 간주합니다. 그렇지 않아! 사실, 그것은 거래의 가장 중요한 측면으로 생각되어야합니다. 당신이 너무 많은 위험을 감수하고 돈을 다 잃으면, 당신은 게임을 빠져 나간다.
당신이하는 모든 거래에 대해, 당신은 얼마나 많은 주식을 사야하는지 정확히 알고 있어야하며 어느 시점에서 얼마나 많은 돈이 위험에 처해 있는지를 알아야합니다. 예를 들어 어느 한 거래에서 돈을 잃어 버렸다면 전체 포트폴리오의 1 %를 넘지 않아야합니다. 당신은 당신의 입장료와 정지 가격에 기초하여 구매할 주식의 수를 계산할 수 있습니다 :
# 주식 = (포트폴리오 위험률) * (포트폴리오 크기) / (구매 가격 - 중지 가격)
1 % (또는 500 달러)의 위험을 안고있는 50,000 달러의 포트폴리오 :
주식을 거래 할 때 어느 한 거래에서 얼마나 위험할지에 대해 걱정할 필요가 있습니다. 보시다시피, 주식은 서로 매우 상호 연관되어 있습니다. 각 거래에서 돈을받을뿐만 아니라 모든 주식이 동시에 실패 할 위험에 처해 있습니다. 따라서 한 번에 시스템이 거래하는 주식 수를 제한해야합니다.
내 테스트를 통해 고정 소수점 베팅과 리스크 관리를 혼합하는 매우 쉬운 방법이 제시되었습니다. 단순히 돈을 10 개 이상의 직책 사이에서 균등하게 분배하도록 나누십시오. 예 :
# 주식 = (포트폴리오 크기 / 10) / 입장 가격.
이제 우리는 포지션 수가 10 개로 제한되어 주식이 배가 될 경우 최대 위험을 줄였습니다 (우리 주식 중 하나가 0 일 경우 최대 10 % 초과) ).
시스템을 테스트 할 때 사람들이 보는 가장 큰 오류 중 하나는 통계적으로 중요합니다. 때로는 특정 패턴이 역사상 단지 10-15 번 나타납니다. 결과는 멋지지만 실제 세계에 적용하면 실패합니다. 알다시피, 나는 무작위로 특정 주식과 무작위 데이트를 선택하여 오픈시 매수할 수있다. 수천 개의 주식과 1 년에 약 250 거래일이 있습니다. 나는 임의의 기회로 인해 시간의 100 %를 얻는 몇 가지 예를 찾을 수있을 것입니다.
거래에서 우위를 찾을 때 많은 예를보고 싶습니다. 단지 소수 일뿐입니다. 수천 개의 주식을 선택할 때 수천 개의 샘플이 아니라 수백 개의 샘플을보고 싶습니다. 그런 식으로 나는 단지 잘 작동하는 거래의 무작위 추출을 생각해 내지 않았다는 것을 알 수 있습니다.
이 웹 사이트에 설명 된 주식 거래 시스템에는 모두 백 테스트를위한 수천 개의 샘플이 있습니다. 실제로는 모든 시스템이 한 번에 10 개의 포지션 한도를 갖기 때문에 실제로 나열된 것보다 많습니다. 최대의 게재 순위에 도달하면 내가 사용하는 소프트웨어가 거래를 필터링합니다.
나는이 실수를 반복해서 보았다. 상인은 기본적인 백 테스트 패키지를 얻고 특정 재고에 대해 어떤 이동 평균이 작동하는지 테스트합니다. 아야! 이것은 돈을 잃는 빠른 방법입니다. 최적화 된 값을 계산하기 위해 하나의 주식만을 사용하는 경우 통계적 유의성을 위해 충분한 샘플이 아닌 위에서 설명한 문제를 겪게됩니다.
수천 개의 주식에 대한 하나의 규칙 세트.
대신에 수천 개의 주식을 스캔하여 모든 조합에서 작동하는 몇 가지 조합을 찾아야했습니다. 이것은 훨씬 더 중요한 통계입니다. 주식을 위해 작동하는 것을 시험 할 때, 나는 그들을 모두 시험한다. 수천 개의 주식에 대해 동일한 규칙을 사용하고 싶습니다. 오직 그 때 나는 내가 가장자리를 발견했다고 믿는다.
위원회, 마진이자 및 미끄러짐을위한 회계.
저기에 너무 많은 상인들이 거래량의 추가 비용이 얼마인지를 깨닫지 못합니다. 좋은 소식은 커미션이 극적으로 떨어지고 있다는 것입니다 (대화 형 중개인은 현재 1 / 2 센트 몫입니다). 그러나, 당신은 여전히 짧은 매수 또는 매도시 마진을 사용하기 위해 브로커에게이자를 지불해야하며 미끄러짐을 고려해야합니다.
Slippage는 주식이 당신의 진입 가격과 정확히 일치하지 않을 때 잃게되는 금액입니다. 내가 열린 주문을 주문한다고 가정 해 봅시다. 오픈은 20.00 이었지만 필 가격은 20.07이었습니다. 귀하의 미끄러짐은 구입 한 주식의 7 센트 (7 센트 * 1000 주 = 70 달러)입니다. 나는 시스템을 시험 할 때 항상 미끄러짐을 포함한다. 나는 보통 미끄러짐을 하루 범위의 5 ~ 10 % 사이로 추정합니다. 주식이 20.00에서 21.00 사이에서 움직 였다면, 미끄러짐은 5-10 센트 사이 일 가능성이 큽니다.
결국 주문과 함께 시장을 이전하는 것이 가능합니다. 내가 이것을 퇴치하는 방법에는 두 가지가있다. 평균적으로 수 백만 달러 상당의 주식을 거래하는 액체 주식 거래와 stop limit order를 사용하는 것이다.
정지 명령을 사용하면 주식에 대해 지불 할 금액에 대한 한도를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 XYZ는 19.00에서 거래되고 있으며, 20.00 / 20.06에 매수 정지 제한 주문을합니다. 재고가 20.00을 치면, 20.06 한도로 주문해야합니다.
시스템 거래 조건 및 수식.
CAGR - 복합 연간 성장률. 단순히 시간당 이익을 얻고 시간으로 나누는 것은 좋지 않습니다. 50 년 동안 50,000 %를 만들었다면, 1 년에 1,000 %를 만들었다 고 말하는 것과 같지 않습니다. 복리이자를 기반으로 한 공식을 대신 적용 할 수 있습니다.
x Sqrt (증가율) - 1 (x는 연도 수)
(50) Sqrt (50,000 %) - 1 = 13.23 % (필자는 대부분의 과학 계산기에서 발견 할 수있는 xsquareRoot 함수를 사용하고 있는데 위 예제에서 50을 곱하지 않음).
MAR - 통증에 대한 간단한 측정. 복합 연평균 성장률 (CAGR)을 취하고 최악의 하락폭으로 나눕니다. 50 %의 연평균 성장률을 보였고 최악의 하락률이 25 % 인 경우 MAR 비율은 2.0입니다.
궤양 지수 - 피터 마틴 (Peter Martin)이 작성한이 이득 / 통증 통계는 0-100입니다. Zero는 무방비 상태에서 완벽하게 직선이 될 것이며, 100은 곧장 아래로 내려갈 것입니다 (따라서 궤양을줍니다). 드롭 다운의 깊이와 지속 시간이 모두 측정됩니다.
나는이 통계 모델을 좋아하는데 왜냐하면 MAR 비율과는 달리 그것은 정의에 의한 것이 한 번의 이벤트 (최악의 드롭 다운) 일 때 당신을 과하게 처벌하지 않기 때문입니다. 자세한 정보는이 웹 사이트를 참조하십시오.
마틴 비율 - CAGR을 복용하고 궤양 지수로 나누면이 수치는 거래 시스템을 비교하는 데 훨씬 좋은 수치를 제공합니다. Sharpe 비율 및 MAR 비율은 제 의견으로는 열등한 비교 모델입니다.
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여기에 나열된 결과는 가설적인 거래를 기반으로합니다. 명백하게 말해서, 이 거래는 실제로 처형되지 않았습니다. 가상의 또는 시뮬레이션 된 성능 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과에 따라 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향에 대한 보상이 미달 (또는 상쇄) 될 수 있습니다. 묘사 된 결과보다 좋거나 나 빠졌을 수 있습니다.
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거래 시스템 예.
마지막 'Traders'판에서는 우리가 거래하는 거래 시스템 중 하나가 Donchian 추세 거래 방법과 매우 유사했습니다. EOD (하루의 끝) 스윙 / 브레이크 아웃 시스템의이 예와 다른 예가 아래에 설명되어 있습니다.
무역 시스템 1 & # 8211; 리프트 오프 (LO)
Lift Off (LO) 시스템은 정류장을 나가고 추진력이 다시 시장으로 들어올 때 무역 진출의 개념에 기반합니다.
여기에는 20,50 및 100 개의 이동 평균이 사용됩니다. 오랜 거래의 경우, 20 EMA는 50 EMA 이상이어야합니다 (그림 1 참조)
우리는 먼저 20 EMA (종착역에서 벗어나기) 아래에서 닫을 가격을 찾습니다. 이것이 설정 바입니다. 그런 다음, 우리는 가격이 20 EMA 이상으로 떨어질 때까지 기다렸다가 그 모멘텀이 재개되고 있음을 알립니다. 이것이 확인 표시 줄입니다. 그런 다음 시장에 보류중인 주문을합니다. 방아쇠가 당겨지면 20 EMA 뒤에 정지 손실이 발생합니다. 20 EMA는 4주의 평균 마감 가격으로 사용되며, 4 주 최고 또는 최저 가격을 사용하는 Donchian 추세 방법과 유사합니다.
그림 1. 무역 개념을 리프트.
* 반대로 짧은 거래의 경우에도 마찬가지입니다.
출처 : MTM 교육 매뉴얼.
무역 시스템 2 - 동적 브레이크 아웃 (DB)
Dynamic Breakout (DB) 시스템은 시장이 강세 또는 약세 시장에서 이전에 선매받은 스윙 최고치 / 최저치를 상대로하는 개념의 가격 액션 기반 브레이크 아웃 전략입니다. 스윙 최고치와 최저치는 알 고스 수식을 기반으로합니다.
추세는 높은 상승과 더 낮은 상승 인 상승 추세의 단순한 정의와 하락 반전의 반대에 의해 정의됩니다. 그러나 여기에서 가장 중요한 것은 정량화 가능한 매개 변수를 기반으로 스윙을 일관되게 정의하는 것입니다. 이것은 많은 거래자들이 정량적으로 일관되게 정의하기 위해 애 쓰고있는 한 분야입니다.
차트를 분석 할 때 트렌드 브레이크 아웃의 6 가지 변형이 있습니다. 이들은 추세 확립 (TEBO) 또는 경향 정의 브레이크 아웃 (TDBO)으로 분류 할 수 있습니다.
예를 들어, 짧은 거래를 할 경우 보류중인 주문을 스윙에 대해 낮게 배치하고 스톱 손실은 스윙을 낮게 만드는 막대의 높이에 대한 것입니다. 아래는 변형 5 탈주에 대한 짧은 AUDUSD 거래의 예입니다. 놀랄만 한 10.49 %를 기록했습니다.
그림 2. 동적 브레이크 아웃 AUDUSD 거래.
출처 : 무역 신호 차트.
거래 시스템 성능.
거래 시스템의 통계 성능을 이해하는 것은 유죄 판결로 거래하는 데 중요합니다. 위의 두 가지를 포함한 세 가지 거래 시스템이 실시간으로 거래되었으며 결과는 22 개월에 걸쳐 대조되었습니다.
무역 시스템 1 & # 8211; 들어 올려.
이익 요인 - 2.14.
무역 시스템 2 & # 8211; 동적 브레이크 아웃.
이익 요인 - 1.17.
무역 시스템 3 - 가격 실행.
(가격 반전 기준)
이익 요인 - 0.67.
여기에서 흥미로운 점은 가장 낮은 신뢰도를 가진 시스템이 우리에게 가장 높은 수익 요소를 제공한다는 것입니다. 사실 대부분의 트레이딩 시스템에서 높은 수익률을 가진 기업은 일반적으로 50 % 미만의 신뢰성을 가지고 있습니다.
거래 시스템에 대한 형평성 곡선을 그려 보면 매월 실적을 추적하는 데 도움이됩니다. 그리고 가장 중요한 것은, 골짜기를 줄이기위한 최고점에 대해 알기 위해서입니다. 이것은 언제든지 최대 규모의 연속 하락입니다. 아래는 3 개의 EOD 스윙 트레이딩 시스템을 기반으로 한 21 개월 동안의 주식 가치 곡선입니다 (그림 4 참조). 여기에는 앞서 논의한 LO 및 DB 거래 시스템이 포함됩니다. 3 개 시스템은 21 개월 동안 총 40.23 %를 만들었으며 평균 월 2 %입니다.
그림 3. 에퀴티 곡선.
출처 : LTR 지분 차트.
결론.
체계적으로 시작하여 거래 시스템의 세 가지 구성 요소를 구축하십시오. 거래에 들어가기 전에 설정, 거래 관리 및 승리 확률을 파악하십시오. 계속해서 거래 통계를 검토하고 시스템을 최적화하십시오. 이런 식으로, 당신은 두려움에서 교역하지 않을 것이며, 당신은 주인처럼 교역 할 것입니다.
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무역 시스템 101.
시장의 대다수는 기본적으로 많은 계획없이 거래합니다. 대부분의 사람들은 시장에서 돈을 벌기 위해해야 할 일은 청취 분석가의 권고 사항이나 속보에 불과하다고 생각합니다.
& quot; 재생 & quot; TV 나 인터넷에서 말하는 헤드의 뉴스를 사용하는 시장은 결국 돈을 잃어 버렸고 종료되었습니다. 이 게임에서 플레이어의 90 % 이상이 잃고 90 %가 뉴스를 사용하여 거래합니다. 흠. 여기에 상관 관계가있는 걸까요?
거래는 슬롯 머신을하는 것과 같았습니다.
옛날 옛적에, 나는 또한 거래 아이디어에 대한 뉴스 스캔에 빠져 들었다. 때때로 나는 좋은 승리를 잡을 것입니다. 하지만 슬롯 머신을 플레이하는 것과 같았습니다. 나는 계속 플레이 할 수있는 충분한 시간을 얻었습니다.
저는 항상 분석적인 유형의 사람 이었으므로 반복 가능한 거래 방법을 찾기 시작했습니다. 성공적인 상인에 대한 여러 인터뷰를 읽은 후에 전산화 된 길을 가기로 결정했습니다. 전 세계에서 가장 많이 거래되는 많은 상인들이 컴퓨터로 시스템을 사용하여 매매 신호를 생성했으며 이는 거래가 어떻게 이루어져야하는지에 대한 나의 아이디어에 잘 부합합니다.
10 년 전이었고 그 당시에는 트레이딩 시스템에 대해 10,000 % 더 많은 것을 배웠고 무엇이 그것들을 똑딱 거리게 만들었습니다.
무역 시스템 철학.
트레이딩 시스템 디자인의 철학은 미래에 일어날 일의 확률을 파악하기 위해 과거를 사용하는 것입니다. 그렇다고 미래를 예측할 수있는 것은 아닙니다.
나는 포커 같은 카드 게임을하는 것처럼 거래하는 것을 생각합니다. 큰 차이점은 포커에 대한 규칙이 매우 잘 확립되고 반복 가능하다는 것입니다. 주식 시장에서는 규칙이 게시되지 않으므로 과거를 사용하여 게임이 어떻게 진행되어야하는지에 대한 규칙을 제시해야합니다. 나는 내 아이디어를 컴퓨터에 넣었으며, 나는 그 규칙들로 과거에 (돈을 벌어서) 잘했는지를 알려준다.
태양 아래에서 새로운 것은 없습니다.
미래는 알 수 없지만 과거에 어떤 일이 있었는지 아는 것은 미래 결과의 가능성을 엿볼 수 있습니다. 결국, 인간의 감정은 1000 년 전과 동일합니다. (그리고 나는 시장에서 악용 할 수있는 가장자리를 만드는 것이 이러한 감정이라고 주장합니다.)
주식 시장에서 점수를 유지하는 가장 기본적인 방법은 얼마나 자주 돈을 벌는가하는 것입니다. 30 %의 시간을 얻었지만 승자가 패자의 3 배가된다면 돈을 벌 수 있습니다.
대부분의 거래자들은 돈을 벌기 위해 게임을하는 대신 자신의 자존심에 너무 많이 집중합니다. 그렇기 때문에 부풀어 오르는 IQ가있는 아인슈타인 유형의 두뇌 척도조차도 거래에서 실패합니다. 감정을 그림에서 빼고 조건에 따라 경기에 집중하면 일정한 부를 얻을 수 있습니다.
번호를 크 런치.
시장에서 돈을 벌기에 충분하지 않습니다. 나는 돈을 많이 벌고 싶을뿐만 아니라, 가능한 한 내돈을 줄이면서 그렇게하고 싶다. 1 년에 80 %를 만들었지 만, 그 시간 동안 60 %의 수익을 줄여야했습니다. 글쎄, 그건 좋은 거래 시스템이 아니야. 사실, 그와 같은 거래 시스템은 미래의 어떤 시점에서 모든 돈을 잃을 수 있습니다.
그렇다면 잠재적 인 시스템을 찾는 방법은 무엇입니까? 테스트, 테스트 및 재시험. 나는 기술적 분석을 사용하여 내 거래를 찾지 않는다고 말하고 싶다. 나는 테스트 된 분석을 사용한다.
나는 몇 시간 동안 차트를 쏟아 부어 가장자리가 보이는 것을 볼 것입니다. 그런 다음 내 생각을 컴퓨터 (또는 컴퓨터가 얼마나 많은가에 따라 컴퓨터)에 프로그램 할 것입니다. 다음으로, 나는 컴퓨터에 공급 한 다양한 지표의 조합을 테스트하여 거래 기준을 조정할 것입니다.
모두 새로운 컴퓨터조차도 15 년 이상 동안 수천 개의 주식을 처리하는 데 어려움을 겪고 있기 때문에이 프로세스는 매우 오랜 시간이 걸립니다. 그렇게하기가 어렵다면, 나는 올바른 길을 가고 있다는 것을 압니다. 그것이 쉬운 경우에, 모두는 그것을하고있을 것이고 나는 가장자리가 없을 것입니다.
이득 / 통증 비율과 다른 많은 통계를 입력하십시오.
성능을 측정하는 가장 일반적인 통계 중 하나는 MAR 비율입니다. 기본적으로 복합 연평균 성장률 (CAGR)을 얻은 다음 그 기간 동안 최악의 수익 감소로 나눕니다. 그래서 제 트레이딩 시스템의 연평균 성장률이 50 %이고 최악의 하락률이 25 %라면 MAR 비율은 2.0입니다. 더 커질수록 좋습니다.
일반적으로 시간대가 짧을수록 거래가 많을수록 MAR이 커집니다. Profit Taker와 같은 매우 단기간의 거래 시스템은 1929 년 이후 최악의 곰 시장에서도 3 월경에 3 월을 보냈습니다. 자본 삭감으로 자기 자본을 살펴보면 꾸준한 금리 업체라는 것을 알 수 있습니다.
더 긴 거래 기간을 다룰 때, 이득 / 고통 비율은 더 작게되는 경향이 있습니다. 이익은 거래가 적고 수익률이 매우 클 수 있지만 이러한 시스템은 수시로 적중률이 더 높습니다. 경향 추종 시스템은 주식 시장에서 낮은 MAR 비율을 갖는 경향이 있습니다.
내게 또 다른 중요한 통계는 새로운 주식 최고봉 사이의 시간 길이입니다. 나는 새로운 자산을 높이기 전에 12 개월 이상 시스템을 거래하고 싶지 않습니다. 오래 끌기를 계속하면 집중하기가 매우 어렵습니다.
MAR 비율은 이해하기 쉽지만, 부족하다는 것을 알게됩니다. 성장률과 최악의 인출 만 알면 충분하지 않습니다. 나는 큰 쇠퇴뿐 아니라 새로운 형평성 최고점 사이의 시간 길이에 대해서 나에게 불리한 숫자를 사용하고 싶습니다. 피터 마틴 (Peter Martin)은 그저 그런 일을하는 궤양 지수를 제시했습니다.
그것은 0 (드로우 다운이없는 완벽한 직선)과 100 (항상 드로우 다운 시스템이 있습니다. 이것은 분명히 궤양을 줄 것입니다) 사이의 수를 제공합니다.
귀하의 주식 곡선을 통해함으로써, 그것은 당신이 주식 절정 아래에있어 때마다 축소에 의해 당신을 벌칙. 그런 다음 연간 성장률을 궤양 지수로 나눌 수 있습니다. 나는 이것이 시스템을 비교하는 가장 좋은 방법이라고 생각한다. 피터 마틴 감사합니다.
위험을 낮게 유지하면서 돈을 벌기 위해서는 적절한 돈과 위험 관리를 사용해야합니다. 대부분 이것을 거래로 생각한 것으로 간주합니다. 그렇지 않아! 사실, 그것은 거래의 가장 중요한 측면으로 생각되어야합니다. 당신이 너무 많은 위험을 감수하고 돈을 다 잃으면, 당신은 게임을 빠져 나간다.
당신이하는 모든 거래에 대해, 당신은 얼마나 많은 주식을 사야하는지 정확히 알고 있어야하며 어느 시점에서 얼마나 많은 돈이 위험에 처해 있는지를 알아야합니다. 예를 들어 어느 한 거래에서 돈을 잃어 버렸다면 전체 포트폴리오의 1 %를 넘지 않아야합니다. 당신은 당신의 입장료와 정지 가격에 기초하여 구매할 주식의 수를 계산할 수 있습니다 :
# 주식 = (포트폴리오 위험률) * (포트폴리오 크기) / (구매 가격 - 중지 가격)
1 % (또는 500 달러)의 위험을 안고있는 50,000 달러의 포트폴리오 :
주식을 거래 할 때 어느 한 거래에서 얼마나 위험할지에 대해 걱정할 필요가 있습니다. 보시다시피, 주식은 서로 매우 상호 연관되어 있습니다. 각 거래에서 돈을받을뿐만 아니라 모든 주식이 동시에 실패 할 위험에 처해 있습니다. 따라서 한 번에 시스템이 거래하는 주식 수를 제한해야합니다.
내 테스트를 통해 고정 소수점 베팅과 리스크 관리를 혼합하는 매우 쉬운 방법이 제시되었습니다. 단순히 돈을 10 개 이상의 직책 사이에서 균등하게 분배하도록 나누십시오. 예 :
# 주식 = (포트폴리오 크기 / 10) / 입장 가격.
이제 우리는 포지션 수가 10 개로 제한되어 주식이 배가 될 경우 최대 위험을 줄였습니다 (우리 주식 중 하나가 0 일 경우 최대 10 % 초과) ).
시스템을 테스트 할 때 사람들이 보는 가장 큰 오류 중 하나는 통계적으로 중요합니다. 때로는 특정 패턴이 역사상 단지 10-15 번 나타납니다. 결과는 멋지지만 실제 세계에 적용하면 실패합니다. 알다시피, 나는 무작위로 특정 주식과 무작위 데이트를 선택하여 오픈시 매수할 수있다. 수천 개의 주식과 1 년에 약 250 거래일이 있습니다. 나는 임의의 기회로 인해 시간의 100 %를 얻는 몇 가지 예를 찾을 수있을 것입니다.
거래에서 우위를 찾을 때 많은 예를보고 싶습니다. 단지 소수 일뿐입니다. 수천 개의 주식을 선택할 때 수천 개의 샘플이 아니라 수백 개의 샘플을보고 싶습니다. 그런 식으로 나는 단지 잘 작동하는 거래의 무작위 추출을 생각해 내지 않았다는 것을 알 수 있습니다.
이 웹 사이트에 설명 된 주식 거래 시스템에는 모두 백 테스트를위한 수천 개의 샘플이 있습니다. 실제로는 모든 시스템이 한 번에 10 개의 포지션 한도를 갖기 때문에 실제로 나열된 것보다 많습니다. 최대의 게재 순위에 도달하면 내가 사용하는 소프트웨어가 거래를 필터링합니다.
나는이 실수를 반복해서 보았다. 상인은 기본적인 백 테스트 패키지를 얻고 특정 재고에 대해 어떤 이동 평균이 작동하는지 테스트합니다. 아야! 이것은 돈을 잃는 빠른 방법입니다. 최적화 된 값을 계산하기 위해 하나의 주식만을 사용하는 경우 통계적 유의성을 위해 충분한 샘플이 아닌 위에서 설명한 문제를 겪게됩니다.
수천 개의 주식에 대한 하나의 규칙 세트.
대신에 수천 개의 주식을 스캔하여 모든 조합에서 작동하는 몇 가지 조합을 찾아야했습니다. 이것은 훨씬 더 중요한 통계입니다. 주식을 위해 작동하는 것을 시험 할 때, 나는 그들을 모두 시험한다. 수천 개의 주식에 대해 동일한 규칙을 사용하고 싶습니다. 오직 그 때 나는 내가 가장자리를 발견했다고 믿는다.
위원회, 마진이자 및 미끄러짐을위한 회계.
저기에 너무 많은 상인들이 거래량의 추가 비용이 얼마인지를 깨닫지 못합니다. 좋은 소식은 커미션이 극적으로 떨어지고 있다는 것입니다 (대화 형 중개인은 현재 1 / 2 센트 몫입니다). 그러나, 당신은 여전히 짧은 매수 또는 매도시 마진을 사용하기 위해 브로커에게이자를 지불해야하며 미끄러짐을 고려해야합니다.
Slippage는 주식이 당신의 진입 가격과 정확히 일치하지 않을 때 잃게되는 금액입니다. 내가 열린 주문을 주문한다고 가정 해 봅시다. 오픈은 20.00 이었지만 필 가격은 20.07이었습니다. 귀하의 미끄러짐은 구입 한 주식의 7 센트 (7 센트 * 1000 주 = 70 달러)입니다. 나는 시스템을 시험 할 때 항상 미끄러짐을 포함한다. 나는 보통 미끄러짐을 하루 범위의 5 ~ 10 % 사이로 추정합니다. 주식이 20.00에서 21.00 사이에서 움직 였다면, 미끄러짐은 5-10 센트 사이 일 가능성이 큽니다.
결국 주문과 함께 시장을 이전하는 것이 가능합니다. 내가 이것을 퇴치하는 방법에는 두 가지가있다. 평균적으로 수 백만 달러 상당의 주식을 거래하는 액체 주식 거래와 stop limit order를 사용하는 것이다.
정지 명령을 사용하면 주식에 대해 지불 할 금액에 대한 한도를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 XYZ는 19.00에서 거래되고 있으며, 20.00 / 20.06에 매수 정지 제한 주문을합니다. 재고가 20.00을 치면, 20.06 한도로 주문해야합니다.
시스템 거래 조건 및 수식.
CAGR - 복합 연간 성장률. 단순히 시간당 이익을 얻고 시간으로 나누는 것은 좋지 않습니다. 50 년 동안 50,000 %를 만들었다면, 1 년에 1,000 %를 만들었다 고 말하는 것과 같지 않습니다. 복리이자를 기반으로 한 공식을 대신 적용 할 수 있습니다.
x Sqrt (증가율) - 1 (x는 연도 수)
(50) Sqrt (50,000 %) - 1 = 13.23 % (필자는 대부분의 과학 계산기에서 발견 할 수있는 xsquareRoot 함수를 사용하고 있는데 위 예제에서 50을 곱하지 않음).
MAR - 통증에 대한 간단한 측정. 복합 연평균 성장률 (CAGR)을 취하고 최악의 하락폭으로 나눕니다. 50 %의 연평균 성장률을 보였고 최악의 하락률이 25 % 인 경우 MAR 비율은 2.0입니다.
궤양 지수 - 피터 마틴 (Peter Martin)이 작성한이 이득 / 통증 통계는 0-100입니다. Zero는 무방비 상태에서 완벽하게 직선이 될 것이며, 100은 곧장 아래로 내려갈 것입니다 (따라서 궤양을줍니다). 드롭 다운의 깊이와 지속 시간이 모두 측정됩니다.
나는이 통계 모델을 좋아하는데 왜냐하면 MAR 비율과는 달리 그것은 정의에 의한 것이 한 번의 이벤트 (최악의 드롭 다운) 일 때 당신을 과하게 처벌하지 않기 때문입니다. 자세한 정보는이 웹 사이트를 참조하십시오.
마틴 비율 - CAGR을 복용하고 궤양 지수로 나누면이 수치는 거래 시스템을 비교하는 데 훨씬 좋은 수치를 제공합니다. Sharpe 비율 및 MAR 비율은 제 의견으로는 열등한 비교 모델입니다.
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여기에 나열된 결과는 가설적인 거래를 기반으로합니다. 명백하게 말해서, 이 거래는 실제로 처형되지 않았습니다. 가상의 또는 시뮬레이션 된 성능 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과에 따라 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향에 대한 보상이 미달 (또는 상쇄) 될 수 있습니다. 묘사 된 결과보다 좋거나 나 빠졌을 수 있습니다.
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거래 시스템 예.
마지막 'Traders'판에서는 우리가 거래하는 거래 시스템 중 하나가 Donchian 추세 거래 방법과 매우 유사했습니다. EOD (하루의 끝) 스윙 / 브레이크 아웃 시스템의이 예와 다른 예가 아래에 설명되어 있습니다.
무역 시스템 1 & # 8211; 리프트 오프 (LO)
Lift Off (LO) 시스템은 정류장을 나가고 추진력이 다시 시장으로 들어올 때 무역 진출의 개념에 기반합니다.
여기에는 20,50 및 100 개의 이동 평균이 사용됩니다. 오랜 거래의 경우, 20 EMA는 50 EMA 이상이어야합니다 (그림 1 참조)
우리는 먼저 20 EMA (종착역에서 벗어나기) 아래에서 닫을 가격을 찾습니다. 이것이 설정 바입니다. 그런 다음, 우리는 가격이 20 EMA 이상으로 떨어질 때까지 기다렸다가 그 모멘텀이 재개되고 있음을 알립니다. 이것이 확인 표시 줄입니다. 그런 다음 시장에 보류중인 주문을합니다. 방아쇠가 당겨지면 20 EMA 뒤에 정지 손실이 발생합니다. 20 EMA는 4주의 평균 마감 가격으로 사용되며, 4 주 최고 또는 최저 가격을 사용하는 Donchian 추세 방법과 유사합니다.
그림 1. 무역 개념을 리프트.
* 반대로 짧은 거래의 경우에도 마찬가지입니다.
출처 : MTM 교육 매뉴얼.
무역 시스템 2 - 동적 브레이크 아웃 (DB)
Dynamic Breakout (DB) 시스템은 시장이 강세 또는 약세 시장에서 이전에 선매받은 스윙 최고치 / 최저치를 상대로하는 개념의 가격 액션 기반 브레이크 아웃 전략입니다. 스윙 최고치와 최저치는 알 고스 수식을 기반으로합니다.
추세는 높은 상승과 더 낮은 상승 인 상승 추세의 단순한 정의와 하락 반전의 반대에 의해 정의됩니다. 그러나 여기에서 가장 중요한 것은 정량화 가능한 매개 변수를 기반으로 스윙을 일관되게 정의하는 것입니다. 이것은 많은 거래자들이 정량적으로 일관되게 정의하기 위해 애 쓰고있는 한 분야입니다.
차트를 분석 할 때 트렌드 브레이크 아웃의 6 가지 변형이 있습니다. 이들은 추세 확립 (TEBO) 또는 경향 정의 브레이크 아웃 (TDBO)으로 분류 할 수 있습니다.
예를 들어, 짧은 거래를 할 경우 보류중인 주문을 스윙에 대해 낮게 배치하고 스톱 손실은 스윙을 낮게 만드는 막대의 높이에 대한 것입니다. 아래는 변형 5 탈주에 대한 짧은 AUDUSD 거래의 예입니다. 놀랄만 한 10.49 %를 기록했습니다.
그림 2. 동적 브레이크 아웃 AUDUSD 거래.
출처 : 무역 신호 차트.
거래 시스템 성능.
거래 시스템의 통계 성능을 이해하는 것은 유죄 판결로 거래하는 데 중요합니다. 위의 두 가지를 포함한 세 가지 거래 시스템이 실시간으로 거래되었으며 결과는 22 개월에 걸쳐 대조되었습니다.
무역 시스템 1 & # 8211; 들어 올려.
이익 요인 - 2.14.
무역 시스템 2 & # 8211; 동적 브레이크 아웃.
이익 요인 - 1.17.
무역 시스템 3 - 가격 실행.
(가격 반전 기준)
이익 요인 - 0.67.
여기에서 흥미로운 점은 가장 낮은 신뢰도를 가진 시스템이 우리에게 가장 높은 수익 요소를 제공한다는 것입니다. 사실 대부분의 트레이딩 시스템에서 높은 수익률을 가진 기업은 일반적으로 50 % 미만의 신뢰성을 가지고 있습니다.
거래 시스템에 대한 형평성 곡선을 그려 보면 매월 실적을 추적하는 데 도움이됩니다. 그리고 가장 중요한 것은, 골짜기를 줄이기위한 최고점에 대해 알기 위해서입니다. 이것은 언제든지 최대 규모의 연속 하락입니다. 아래는 3 개의 EOD 스윙 트레이딩 시스템을 기반으로 한 21 개월 동안의 주식 가치 곡선입니다 (그림 4 참조). 여기에는 앞서 논의한 LO 및 DB 거래 시스템이 포함됩니다. 3 개 시스템은 21 개월 동안 총 40.23 %를 만들었으며 평균 월 2 %입니다.
그림 3. 에퀴티 곡선.
출처 : LTR 지분 차트.
결론.
체계적으로 시작하여 거래 시스템의 세 가지 구성 요소를 구축하십시오. 거래에 들어가기 전에 설정, 거래 관리 및 승리 확률을 파악하십시오. 계속해서 거래 통계를 검토하고 시스템을 최적화하십시오. 이런 식으로, 당신은 두려움에서 교역하지 않을 것이며, 당신은 주인처럼 교역 할 것입니다.
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