Kissel 및 glantz의 최적의 거래 전략 pdf

최적의 거래 전략 - kissell 및 glantz.

좋은 말은 무엇입니까?

흥미로운 게시물, 감사합니다. 나를 위해 보조로 질문 "여부를 계속? :)

키셀, 로버트; Glantz, Morton.

투자 전문가 및 펀드 매니저가 내리는 결정은 투자자 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 유감스럽게도, 최상의 실행 방법론은 전문 커뮤니티 전반에 널리 퍼지지 않아서 펀드, 매니저, 궁극적으로 개인 투자자의 이익을 해치고 있습니다. 그러나 이제는 전문가들이 더 나은 결정을 내릴 수있는 전략이 있습니다. 이 소중한 참고 자료는 다음과 같은 중요한 질문에 대답합니다. * 전략을 어떻게 비교합니까? * 적극적으로 또는 수동적으로 거래해야합니까? * 거래 비용을 예측하고, 주문을 분할하고, 성과를 측정하려면 어떻게합니까? 더 많은 수십. 최적의 트레이딩 전략은 전문가가 관리하는 펀드의 목표 및 목표와 그들이 제공하는 고객을 기반으로 교육을 통해 구현 결정을 내리는 데 필요한 방법론과 프레임 워크를 전문가에게 제공하는 첫 번째 서적입니다.

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귀하가 프로그램 후원자, 펀드 매니저, 상인, 중개인, 애널리스트, 컨설턴트, 정교한 개인 투자자 또는 학생 인 거래 비용 관련 금융 전문가 인 경우 - 프로그램, 포트폴리오, 바구니 또는 블록을 거래하는 경우 - 이 책은 필수 독서입니다. 그것은 금융 구현 의사 결정을 소개하고, 투자주기의 모든 단계에서 거래 비용을 관리하기 위해 정량적 방법을 사용하는 방법을 보여주고 궁극적으로 비용을 줄이고 포트폴리오 수익률을 높이는 기술과 전략을 발견하는 데 도움이됩니다.

최적의 트레이딩 전략의 최우선 적 방법론은 투자자의 관점에서 개발되었습니다. CAPM 및 APT가 투자 관련 의사 결정을 제공하는 것과 동일한 방법으로 거래 관련 결정을 평가할 수있는 기반을 제공하고 Black-Scholes는 옵션 가격을 제공합니다. 이 텍스트는 광범위하게 개발 된 재무 이론, 통계 모델을 통해 향상되며, 예시적인 사례로 강화됩니다.

과학적 엄격함을 통해 저자는 투자 사이클의 구현 단계에서 발생하는 일반적인 문제를 분석합니다. 그들은 비용을 예측하고, 시장 영향 및 타이밍 위험을 예측하고, 최적의 거래 전략을 개발하기위한 프레임 워크를 제시합니다. 펀드의 목표와 목적을 충족시키는 전략을 결정하고 최상의 실행을 달성하는 방법을 배우게됩니다. 이 책은 다음과 같은 질문에 대한 입증 된 기술을 제공합니다.

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저자에 관하여.

로버트 키셀 (Robert Kissell, 조지 아주 애틀랜타)은 기술 기반 거래 솔루션의 주요 공급 업체 인 트레이딩 리서치의 이사입니다. Morton Glantz (Dix Hills, NY)는 신용, 전략 계획 및 위험 관리 전문 컨설팅 회사 인 Mort Glantz Associates의 창립자입니다. 그는 Scientific Financial Management (0-8144-0500-2)의 저자입니다.

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일상적인 금융 전문가는 투자 결정을 수행하는 최선의 방법에 대해 중요한 결정을해야합니다. 이 프로세스는 거래 비용을 예측하고 시장 영향 및 위험을 예측하며 대체 전략을 평가하고 최적의 거래 전략을 수립하며 대행사 거래 또는 원금 입찰을 선택하고 가장 적합한 브로커 - 딜러를 선택하는 과정을 수반합니다. 투자자들은 너무 적극적으로 거래하면 시장 충격 비용이 너무 높아질 수 있음을 잘 알고 있지만 너무 수동적으로 거래하면 펀드가 더 많은 위험에 노출되어 더 높은 비용이 발생할 수 있습니다. 투자자는 펀드의 목적과 목표를 고려할 때 비용과 위험 사이의 적절한 균형을 찾아야합니다. 부적절한 이행은 투자 과정에서 부가 된 가치의 상당 부분을 효과적으로 침식 할 것이며 궁극적으로 투자자가 투자자를 잃을 이익과 자금을 잃을 수도 있습니다.

대신 가치를 극대화 할 수 있습니까? 대답은 거래 비용의 선제 적 관리와 거래 전략의 선택에 있습니다. 이 책은이 책이 전담 된 프로세스입니다. 최적의 거래 전략은 투자주기의 모든 단계에서 비용을 관리하고 줄이기위한 잘 발달 된 방법론을 제시합니다. 당신은 발견 할 것이다:

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이것을 고려하십시오 : 두 명의 돈 관리자가 동일한 포트폴리오에 투자하고 보유하지만 한 관리자는 분기당 50-100 베이시스 포인트만큼 다른 고객보다 꾸준히 뛰어난 성과를 보입니다. 성공적인 경영자는 필연적으로 거래 비용을 잘 관리하는 사람입니다. 모든 기본 포인트가 중요하게 여기는 경쟁이 치열한 환경에서 투자자를위한 모든 예측 가능한 이점을 확보하는 것이 중요합니다. 이 책에 제시된 프레임 워크와 기술을 사용하면 더 높은 포트폴리오 수익률을 얻을 수있는 자신감을 갖게됩니다.

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잘 쓰여졌지만 경고를받습니다.

이 책은 잘 쓰여졌으며 멋진 구조와 직관적 인 접근 방식이 매우 매력적입니다. 그러나 그것은 잘못된 길로 인도 할 것입니다.

양적 포트폴리오 관리 업계의 사람들은 정보 계수가 낮 으면 결과의 변동성이 실제 사용에 비해 너무 큽니다. 책의 접근 방식에 필요한 세 가지 핵심 요소 : 거래 영향 평가, 변동성 예측 및 거래리스트에 대한 공분산 추정에는 모두 높은 표준 오류가 있습니다.

일시적인 시장 영향의 양 가변성 및 부패는 매우 중요하며 적절하게 논의되지 않았습니다.

많은 트레이딩 데스크가이 접근 방법을 기반으로 전체 인프라를 구축 한 것을 보았습니다. 슬픈 부분은 관리자가 결코이 접근법의 약점을 이해하지 못했기 때문입니다. 그 결과는 매우 평범하며, 같은 책상이 전에 성취 할 수있는 것보다 더 나쁜 점이 있습니다. 그리고 그들은이 문제에 대한 통계적 재정 거래를하면서 배운 모든 것을 적용하려고 계속 노력하고 있습니다. 3 가지 기본 문제 : 많은 수의 법률이 거의 이용 가능하지 않으며, 대부분의 경우 거래를 완료해야하며 거래하는 주식을 선택하지 않아야합니다.

또한 전통적인 통계적 재정 거래 기법은 더 이상 알파의 원천이 아닙니다. 이러한 비효율은 잘 이해되어 왔으며 주로 착취 당했다. (나는 몇몇 사람들이 르네상스 등을 가리킬 것이라는 것을 알고 있지만, 매우 다른 이유 때문에 그들의 알파가 계속 존재한다는 것을 알고있다)

더 나은 방법은 통계 / 계량 경제학 및 전문가 시스템을 결합하는 것입니다. 결과가 훨씬 좋습니다.

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Optimal Trading Strategies by Robert Kissel and Morton Glantz.

Optimal Trading Strategies is a book about the trading strategies — be it a Forex market or stocks. Optimal trading strategies have several things in common and for you not to wonder what are these things, how to find them and how to develop them in some other strategies, this book will show you in details why some strategies are better and what trading strategies work where others fail. Definitely not an easy read with almost 400 pages, «Optimal Trading Strategies» uncovers everything related to optimizing the strategies — starting from the transaction costs involved into the trading (spread for the Forex market) and finishing with the advanced trading techniques that involving dozens of math formulas that can really help all the traders that understand their profession at a very high level.

Interesting posts about Forex trading and the most recent currency news can be found on the Forex blog that is used by the author to share his Forex experience.

Below you can read the reviews of the book and also submit your own review about Optimal Trading Strategies by Robert Kissel and Morton Glantz.

For good fund performance, you’re going to need transaction cost modeling, coupled with fantastic risk and alpha models. If you want to model and analyze your cost of transactions, then this book is provides the blueprint for that. The writers also talked about VWAP and blind bid trading stratagems. Even with lots of typos in the text, it is still written well. Suited more for large-cap liquid stocks, most of the systems in this book are beyond novice traders. It’s imperative that we find a model approach that is justified empirically for smaller liquid names and small-cap stocks.

A nicely written work that reads well is a wolf in sheep’s clothing; it is alluring indeed, but will take you through the wrong trail. Variability in results is too big for any practical use if information coefficients find themselves too low, and people that manage quantitative portfolios have found this out. There is a trio of components that’s important for this text’s variation to succeed: volatility forecasts, covariance estimates, and market impact estimates…all of these are required to have lofty standard errors.

The variability of volume and impermanent market-impact decay are all vital and not discussed at length.

Based on this method alone, I’ve watched whole-trading desks put infrastructure in place to implement it. The managers never really knew the flaw of this particular approach, though; the results were sub-par and sometimes less than what the desks would have made before. Thus they keep trying to turn a profit, trying their best to utilize the statistical arbitrage they learned. These are the three rudimentary problems: Large numbers, by standard, are hardly ever accessible, most of the times you’ll have to finish the trade, and you don’t pick the stocks to trade.

Not the root of alpha any longer, classical statistical arbitrage has been ousted. The inadequacies have been known about and exploited for the most part. You may say Renaissance, but their alpha works for varying reasons.

If you want even better results, you can merge expert systems and econometrics/statistics.

Unusable and unable to be taken serious, this book is not for anyone. It’s crammed with misinformation and a faux analytical bent. The algebra does not add up with what is written, and most of the writing is unfathomable, even though I try my best to trudge through most books no matter how bad they are – don’t waste money on this.

This may be the only book you can find if you’re intrigued by the value impact of the whole transaction cost of producing a big order. This isn’t surprising as this is a highly stylize niche. The work gives a look at the differing processes of pseudo-quantitative methods and costs of transaction; I do say pseudo as some of the equations provided are of a suspicious nature and sometimes contain serious errors. You’ve picked the right book if you need to know exactly what VWAP is and the implementation strategies people use it for; also if you wish to learn how value impact is projected/measured.

This isn’t the book for small time day traders to create a yield of, but for the folks at trading desks of places that implement large orders.

If you’re a professional or a student, this may be the perfect monetary resource for you. This book shows investing and financing from the eyes of the trader, and is one of a kind in that capacity.

Most people know that if you utilize an investment choice wrong, you can negate a lot of the manager’s wanted alpha, but how to look at the set of likely implementation strategies? The primary goal for Optimal Trading Strategies is the answer to that query. The writers do a great job investigating transaction costs (such as why they occur, where, and when) and progress with a simple to grasp analytical method to control, estimate, and manage all the costs. The authors’ advance to creating these “optimal trading plans” as well manages to be the foundation for attaining “top execution.” The net effect to managers is superior returns. I highly advocate this position for anybody attracted to understanding every aspect of economics and investment conjecture, and it creates a superb balance to graduate level transcripts.

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How can you maximize value instead? The answer lies in the proactive management of transaction costs and selection of trading strategy, the process to which this book is dedicated. Optimal Trading Strategies presents well-developed methodologies for managing and reducing costs throughout all stages of the investment cycle. You will find:

В· Quantitative techniques for estimating, analyzing, and managing transaction costs.

В· A framework for forecasting market impact and risk.

В· Methodologies to develop optimal trading strategies.

В· A process to achieve best execution.

В· Metrics for measuring costs and evaluating performance.

Consider this: Two money managers invest in and hold identical portfolios but one manager consistently outperforms the other by as much as 50 to100 basis points per quarter. The more successful manager is inevitably the one who better manages trading costs. In a highly competitive environment where every basis point counts, it is critical to seize every foreseeable advantage for your investors. By using the framework and techniques presented in this book, you will better position yourself to achieve higher portfolio returns.